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Gestion du risque : quand 15% rapporte plus que 30%

Il m'est arrivé de préférer certains trades pouvant rapporter 15% plutôt que 30%. Pourquoi donc ? La réponse à cette question se cache dans un concept : la gestion du risque. Au travers de cet article nous allons voir comment réellement maximiser vos gains de manière pérenne !

1. Gestion du risque : définition


La gestion du risque est une notion importante à appréhender lorsque nous souhaitons aller plus loin dans le monde de la finance. Cette gestion peut se faire par de multiples moyens. Cependant il est commun d’admettre qu’une bonne gestion du risque se compose de règles qu’il faut suivre à la lettre.

La gestion du risque doit être un élément envisagé dans votre stratégie. Si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, il peut être utile de lire l’article suivant dans un premier temps : Comment investir en Bitcoin ? Les différentes stratégies.

Sur l’image ci-dessous vous pouvez voir mon journal de bord. La dernière colonne représente la variation de mon capital. Vous pouvez constater que sur mes trades perdants la perte sur mon capital ne dépasse jamais 1% (1.07% pour être précis oui !).

gestion du risque cryptodidacte exemple
Extrait de mon journal de bord

Pourquoi ? Car il s’agit de la règle que JE me suis fixé dans ma stratégie : ne jamais risquer plus de 1% de mon capital par trade. En effet je pars du principe qu’en tant que débutant je risque d’enchaîner les trades perdants au début … Ainsi, pour éviter de perdre trop d’argent, je me fixe une perte maximale autorisée par trade.

C’est très bien tout cela mais ça veut dire que je stop mes trades dès que la crypto-monnaie varie de 1% ? Bien sûr que non ! Tout se joue sur la part du capital engagé …

2. Prise de position, part du capital engagé et gains effectifs


Théorie

Lorsque vous prenez une position pour un trade vous avez le choix sur plusieurs variables :

  • Prix d’achat
  • Quantité que vous souhaitez investir (en FIAT, BTC, ETH, etc.)
  • Stop-loss
  • Take-profit

Ces 4 éléments sont plus ou moins ce qui constituera votre trade.

Notons par des lettres ces éléments. Nous aurons alors p le prix d’achat, q la part de votre capital en %, s le stop-loss et t le take-profit.

Si le trade se passe correctement vous vendez au take-profit. Vous aurez donc gagné :

gestion du risque cryptodidacte calcul1

On peut noter ce gain g en %.Une fois ce gain g calculé il faut le multiplier à la part du capital en % pour connaître le gain sur le capital. Cela donne :

gestion du risque cryptodidacte calcul2

Nous avons alors la formule finale qui est :

gestion du risque cryptodidacte calcul3

Ici la démonstration mathématique a été faite pour un gain. Pour les pertes le calcul revient au même.

Pour les pertes nous partons du principe que le prix de vente est le prix du stop-loss. Nous avons alors :

gestion du risque cryptodidacte calcul4

Finalement la formule est générique avec t ou s qui sont le prix de vente. A partir de cette formule nous avons donc 4 variables sur lesquelles nous pouvons interagir afin d’obtenir un résultat le plus petit ou le plus grand possible.

Cependant pouvons-nous réellement agir sur ces 4 variables ?

Et bien la plupart du temps … Non. Lorsque vous démarrez un trade c’est que vous avez repéré une configuration intéressante. De ce fait 3 variables sont déjà fixées :

  • Prix d’achat
  • Take-profit
  • Stop-loss

Il ne reste alors plus qu’une variable sur laquelle jouer : la part du capital engagé.

Nous allons désormais passer à l’exemple afin de concrétiser tout cela !

Exemple

gestion du risque cryptodidacte exemple
Exemple d’une prise de position

Inutile de commenter la qualité de l’analyse, ce graphique ne sert qu’à l’exemple !  😉

Ici, pour simplifier l’exemple, le gain potentiel est de 30% et le risque de 7%. Plus haut nous avons dit que dans ma stratégie je ne pouvais pas risquer plus de 1% de mon capital total vous vous souvenez ? Très bien alors imaginons que le trade se passe mal.

Tout d’abord appliquons la formule trouvée plus haut :

gestion du risque cryptodidacte calcul5

Ici perte_finale vaut 1% (conformément à ma gestion du risque) et perte_trade vaut 7% (comme indiqué sur le graphique). Nous avons alors une formule à une seule inconnue :

gestion du risque cryptodidacte calcul6

Sur ce trade nous pouvons investir 14.29% de notre capital total tout en ne risquant que 1% même si le stop-loss se fait toucher !

Et si ce trade réussissait ? Dans ce cas-là nous aurions un gain en capital :

gestion du risque cryptodidacte calcul7

Dans ce premier exemple nous ferions donc 4.29% de gain sur notre capital total pour un trade rapportant 30% avec un risque sur le capital de 1%.

Que se passe-t-il si nous avons un trade rapportant moins mais ayant, par la même occasion, moins de risque ?

Ici nous allons prendre une seconde position. Nous avons un gain potentiel de 15% pour un risque de 2%. Cela semble bien moins intéressant que la première prise de position non ? 15% contre 30%

gestion du risque cryptodidacte exemple2
Deuxième exemple d’une prise de position

Pour en être sûr faisons les calculs.

Ici perte_finale vaut 1% (conformément à ma gestion du risque) et perte_trade vaut 2% (comme indiqué sur le graphique). Nous avons alors une formule à une seule inconnue :

gestion du risque cryptodidacte calcul8

Grosse différence ici ! Nous pouvons investir 50% de notre capital total tout en risquant que 1% de celui-ci. Sur le premier exemple nous étions à 14.29% du capital pour un même risque de 1% !

Et si ce trade réussissait ? Dans ces cas-là nous aurons un gain en capital :

gestion du risque cryptodidacte calcul9

Dans ce second exemple nous aurions donc 7.50% de gain sur notre capital total pour un trade rapportant 15% avec un risque sur le capital de 1%.

7.50% de gain sur le capital pour le second exemple ? Contre 4.29% pour le premier exemple ? Finalement même si le premier trade semblait plus intéressant avec ses 30% de gains potentiels, le second se révèle plus rentable. 15% > 30%  😉

Conclusion


J’espère que cet article vous aura permis de comprendre que le gain potentiel n’est pas la seule donnée à examiner avant de se lancer dans un trade. En effet le risque et la part du capital engagé sont deux données primordiales pour avoir une gestion du risque correcte. Et dans le monde de la finance avoir une bonne gestion du risque est obligatoire !

Ainsi si je vous propose de multiplier par 3 un quart de votre de votre capital ou de multiplier par 2 trois quarts de votre capital … Ne vous faites pas avoir par le x3 qui semble plus joli ! Et une fois que vous avez assimilé cela … Il sera simple de comprendre que c’est la même chose pour le risque.

Le gain et le risque sont des choses primordiales … Mais beaucoup ne se penchent que là-dessus sans se soucier de la part du capital engagé. Ne commettez pas cette erreur.

D’une autre manière … Ne vous laissez par impressionner par les personnes faisant des +50% sur un trade. Si le risque était élevé alors la part du capital qu’ils auront investi sera petite et le gain sur le capital aussi !

Travaillez votre gestion du risque. Soyez attentif à votre part du capital engagé vis-à-vis des pertes potentielles. Protégez-vous. Et d’autant plus si vous êtes un débutant comme moi.


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